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裁量vs自動売買(EA)両方経験した自分が互いのメリット解説

 

よく自動売買と裁量どっちがいいの?

という疑問を目にします。

確かに同じトレードをする行為でも人と機械(EA)という大きな違いがある為、はっきりさせておきたい部分かと思います。

今回は裁量トレードとEAトレードの両方を経験している(現在はEA主軸)自分が両者独自の良さ(魅力)を挙げていきたいと思います。

 

自分の結論は、

申し訳ないのですがドローです。

なぜドローなのかは後々ご理解頂けるかと思います。

 

それでは納得いかないという人の為に、一つ自分が最終的に行き着いたスタイルをご紹介しておくきます。それは、

EAと裁量のハイブリッド、つまり半自動取引というものです。

 

今回は詳しく説明しませんが、簡単に言いますとお互いの良さを活かしつつデメリットをカバーし合いつつトレードすることがきるため、安定感のある運用ができるのが魅力の構成です。

 

EAの魅力→裁量の魅力という順でお伝えしますので、皆様の運用スタイルのヒントにしてください。

 

両者は交わらない魅力をもつ

今回の記事中は敢えてデメリットを書いておりません。

ここがポイントなのですが、

EAなら裁量のメリットがデメリットに、裁量はEAのメリットがデメリットになっているからです。

 

一概にどちらが優れているかという議論は無駄に終わる大きな理由はここにあります。

はっきりどっちが良いと言い切っている人は本質を理解していないか、何かしらの意図が介在している可能性があるので注意が必要です。

☑本記事中心の議題
自動売買(EA)と裁量それぞれの魅力とは

 

それでは本編へどうぞ↓

 自動売買(EA)の魅力

外的な障害がない限り確実にロジック通り取引を遂行する

裁量の場合、ロジック通りトレードしようとしてもついうっかり考慮し忘れていた指標があったり、エントリー自体できなかったなんて経験もありますがEAにはそのような心配は一切必要ありません。

自分のロジックに合っていないかを精確に毎ティック毎に確認する訳ですから…

 

メンタル的な影響を受けることがない

何連敗ようと憔悴せず、何連勝しようが高慢になりません。

 

長期間にわたる精密な取引データを入手可能

機械特有の精確性と単純作業の高い効率性を活かして膨大なデータを精確に収集します。
これを手作業でしようなどとは考えないことです。

 

バックテストにより最適な設定値を導き出せる

何千何万もの取引履歴から、最適な値を弾き出すことが可能です。

 

同時にいくつものロジックを動かせる(同時平行分析)

ほぼ無限にできる平行(マルチ)思考が可能なお陰で、全く同じ時間に他のロジックについて同じクオリティで考慮することができます。
また、複雑で何十にもラップされたロジックでも難なく精確に計算します。

 

ヒューマンエラーによる最悪の事態が起きない

所謂、リベンジトレードやヤケクソトレードといった不合理かつ破産の確率を多く含んだ人間特有の行為や、
無自覚に行うケアレスミスを起こしません。

前者はヒューマンエラーの定義からはずれていますが….

 

✔精確なロジックに沿った取引

✔メンタルリスクがない

✔膨大な取引dataを入手可能

✔バックテストによる最適値の導き

✔平行稼働の容易性

✔ヒューマンリスクがない

 

 

 裁量の魅力

 

感覚/経験を頼りに柔軟なトレードが可能

この点は後述しますが、EAトレーダーが上手い裁量トレーダーに抱く嫉妬の種であり大きな魅力であります。

 

突発的な動きにすぐに対応できる

EAにも安全機能は付属していますが本当に直近の、例えば要人発言による急な値動きなどには流石に対処が難しく、その影響をもろに受けてしまいます。

 

損切や利確、ナンピンのタイミングをその場の状況を見て判断できる

この点も大きな魅力で、相場のその時々の雰囲気(値動きの変化など)を見て戦略を微調整できる点は、EAにはない大きなメリットです。

 

自己のトレードスキルをフルに活用できる

所謂、職人の域まで達したトレーダーの潜在能力は恐るべきもので、ちょうど将棋の世界で名を馳せる羽生善治名人のように
いとも簡単にAIを打ち負かしてしまうのです。

この方たちを見て、裁量のほうが優れている!と感じてしまう人が多いのではないでしょうか?
確かに全てのトレーダーの能力が彼らレベルにあるならばそうかもしれませんが….

 

ファンダメンタル的な分析を織り込んだトレードが可能

抽象的な要素を多く含んだファンダメンタル分析は、プログラムでは実現不可能であります。

 

✔感覚や経験を駆使した柔軟性のある取引が可能

✔急な相場の変化にも素早く対応できる

✔決済タイミングの微調整などをその時々に調整できる

✔自己能力をフルに発揮できる

✔ファンダ分析が可能(抽象的作業)

 

  自分なりの結論

いかがでしょうか?

どの項目もお互いに持っていないことがお判り頂けたかと思います。

 

実際、日頃ソースコードと向き合っている自分からすると、ロジック面だけで言えば人にできてEAにできないことはほぼありません。

 

感覚こそ、人がもつ最大の武器

敢えてできないことと言えは、感覚を利用することです。

もちろん機械ですから、心がなく、感覚を生み出せる源はありません。

トレードにおいて重要な要素の保有数で言えば圧倒的に機械であるEAのほうが多く、かつ

構造的にも人よりもかなり有利な脳を持っているのは確かです。

実際、投資における破産の多くは人間特有のエラー(精神的、単純作業ミス)から来ています。

きちんと資金管理し、ロジック通り取引できていれば破産などあり得ないからです。

実際自分がEAトレーダーに転向した理由もこの辺りにあり、人間が超える事ができない壁であります。

 

逆にEAもこの感覚の部分に関しては仮に再現できたとしても機能としては不完全であり、人間には絶対に勝てない部分です。

また、人間の持つ抽象的な思考を駆使し、様々な要素を複合的に加味した上で判断を出すことができるのも強みだと言えるでしょう。

 

これらの理由から、どちらがより優位だからという理由で使用を決定するのではなく、

どちらが自分の性格やトレードスタイルに合っているかを主軸に選択する必要があるということです。

大雑把に言えば相性の問題です。

 

そこで、協力(ハイブリッド)という概念が出て参ります。

 

例えば、自分で損切するのは苦手だという人はEAに任せるというのも手です。

(そこはOCOなどを利用してもいいですが….)

 

決済専用での独自ロジックを備えたEAも存在していますので、それこそハイブリッドにして、エントリーだけ裁量で行って後はEAにお願いするというのも立派な戦略だと考えます。

 

無理に損切を克服しようとして余計恐怖心を増幅させるよりかは、得意な部分は自分でやり、不得意は機械に任せる方が合理的ですし、精神衛生上もよろしいのではないでしょうか?

自分の場合は逆に決済の一部を自分で行っていまが、その理由は今回は割愛します。

 

今現在どちらで行こうか悩んでいるのであれば、この辺りを考慮しつつ考えてください。

一番良いのは、実際両方を試してみて自分がどっちが合っているのか経験・体感を通じて判断する事だと思います。

 

具体的には3カ月程度

一週間や二週間試しただけでは理解が難しいと思いますので何カ月かずつ期間を設け、取り組んでみてください。

そうすれば両方の良さと悪さを体感から腑に落ち、自分にとって理想的な運用のビジョンが見えてくるでしょう。

裁量一本でいく、EA一本でいく、ハイブリッドでいく。どれも正解であり不正解はありません。

投資(FX)というのは長くできてなんぼの職でありますから、相性の部分を是非とも尊重してスタイルを決めて行ってみて頂けたらと思います。

 

本記事は以上です。参考になれば書いた甲斐があります<(_ _)>
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